?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Еще раз о стоп-лоссах.

По многочисленным заявкам трудящихся и радиослушателей еще раз о торговле на форексе.
Прежде всего вступление. Люди думают (в том числе и я вначале так думал и дорого за это заплатил), что приигре на бирже главное это угадать направление движение рынка. Это в казино главное что-то там угадать, а на бирже надо принять решение о двух вешах
1. о точке входа в рынок enter
2 о точке выхода с рынка target
Решение о направлении движения рынка имеет второстепенное значение.

Рынок все время движется туда-сюда и можно играть за рынок, можно играть против рынка, но все это имеет смысл только после принятия этих решений. Особенно важен второй пункт, потому как входить в рынок можно только там. где рынок в данный момент находится и когда он будет в другом месте неизвестно. Но после входа любой уровень рынка с высокой степенью вероятности рано или поздно будет достигнут, но если ты в этот момент не возьмешь прибыль, то она скорее всего в следующие 15 минут исчезнет и превратится в убытки.
Поэтому допустим вы решили спекульнуть на родной валюте примерно месяц назад, предполагая что рубль будет падать. Тогла доллар условно был 40 рублей - это точка входа. То есть вы покупаете за рубли 10000 долларов и стоп-лосс для вашей ставки будет при 35 рублей за доллар. А всего Вы в банк положили 2000 долларов. Это значит, что если рынок пойдет против Вас, то на стоп лоссе вы выйдете когда ваши потери составят 50000 рублей=1250 долларов, а марджин калл наступит примерно когда потери будут теоретически 2000 долларов, а реально при потере 1800 долларов.

Затем Вы должны определить при какой цене Вы собираетесь забрать прибыль = выход из рынка. Допустим Вы решили выходить из рынка при 65 рублях за доллар. Для этого Вы размещаете приказ продать 10 000 долларов при цене 65 рублей за доллар и ставите для этого приказа стоп-лосс при 70 рублях за доллар, а если бы Вы это не сделали бы то банк поставил бы стоп лосс за Вас примерно на цене 82 рублей за доллар (зависит от волатильности рынка, то есть насколько сильна скорость изменений) . В результате Вы получили бы следующий результат, если не сидели бы у монитора 24 часа в сутки. 16 декабря при 65 рублях за доллар Вы вышли бы из рынка получив прибыль 250 000 рублей, но стоп-лосс от этого выхода из рынка остался бы и в течении часа этот Ваш стоп-лосс сработал бы при 70 рублях за доллар и Вы автоматически купили бы 10 000 долларов при цене 70 рублей за доллар и сейчас бы уже проигрывали бы 1600 долларов и, сидя у монитора, грызли бы ногти в ожидании марджин колла. А если бы Вы стоп-лосс не поставили, то Ваши потери превысили бы 1800 долларов на 82 рублях за доллар в 14 часов, когда вы покупали бы пиво в магазине, и придя домой через полчаса Вы обнаружили бы что ваша ставка закрыта и балланс Вашего счета примерно 50 000 рублей при цене 67 рублей за доллар.

Вот так. Форекс это Вам не лобио кушать.


Tags:

Comments

( 68 comments — Leave a comment )
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
forester2k
Dec. 27th, 2014 07:33 am (UTC)
Вот если бы вы по древу не растекались про стояние в пробке, то может быть я вас и понял бы... А так, увы.
abrod
Dec. 27th, 2014 07:40 am (UTC)
ладно уберу
mr_quaternion
Dec. 27th, 2014 07:45 am (UTC)
Я ничего не понял, извините. Я выхожу при 65 рублях за доллар и имею свою прибыль в рублях, откуда вот это обязательство выкупить 10 000 долларов обратно?
abrod
Dec. 27th, 2014 07:51 am (UTC)
Это стоп лосс для продажи ваших доллров при 65
(no subject) - mr_quaternion - Dec. 27th, 2014 07:54 am (UTC) - Expand
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 07:56 am (UTC) - Expand
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 08:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - sa_chernomor - Dec. 27th, 2014 08:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 08:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - sa_chernomor - Dec. 27th, 2014 08:15 am (UTC) - Expand
(no subject) - Andrey Semakin - Dec. 27th, 2014 08:18 am (UTC) - Expand
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 08:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - pticekrolik - Dec. 27th, 2014 06:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 06:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - stremiloff - Dec. 27th, 2014 09:33 am (UTC) - Expand
(no subject) - sa_chernomor - Dec. 27th, 2014 09:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - mr_quaternion - Dec. 27th, 2014 10:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - young1954 - Dec. 27th, 2014 11:10 am (UTC) - Expand
litlship
Dec. 27th, 2014 08:03 am (UTC)
можно из себя изобразить брокера, но не торгаш я по жизни, хотя торговать умею, и иные восхищаются.
gfk
Dec. 27th, 2014 08:30 am (UTC)
я так понял, что крупных колебаниях рынка вся та мелочь, что вкладывала свои деньги в надежде чуть чуть подзаработать, всегда оказывается в минусе. . . . .зарабатывает лишь тот, кто имеет инсайд. . . . . за счет всех остальных. . . . . . и это явно не часные лица. . .
abrod
Dec. 27th, 2014 08:32 am (UTC)
Вы все правильно поняли
(no subject) - gfk - Dec. 27th, 2014 08:35 am (UTC) - Expand
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 08:33 am (UTC) - Expand
(no subject) - gfk - Dec. 27th, 2014 08:43 am (UTC) - Expand
dominatorrr
Dec. 27th, 2014 08:53 am (UTC)
Вы усложняете простые вещи. Стопы здесь не причем.
Спекулянты погорели на обратном движении 80->60 RUB/USD 17-18 декабря. Тогда иксперты обещали курс 100-200 рублей за одного зеленого Вашингтона, но вышло все немного по-другому.
abrod
Dec. 27th, 2014 09:01 am (UTC)
И это тоже, но стоп лоссы врубилтсь на 78 это точно. И там объем был огого!
(no subject) - dominatorrr - Dec. 27th, 2014 09:59 am (UTC) - Expand
(no subject) - young1954 - Dec. 27th, 2014 11:19 am (UTC) - Expand
(no subject) - dominatorrr - Dec. 27th, 2014 11:42 am (UTC) - Expand
(no subject) - young1954 - Dec. 27th, 2014 11:47 am (UTC) - Expand
(no subject) - dominatorrr - Dec. 27th, 2014 11:56 am (UTC) - Expand
srss
Dec. 27th, 2014 09:44 am (UTC)
При входе в рынок, например, покупкой долларов за рубли обычно ставится одновременно два приказа о выходе, то есть о продаже всей купленной суммы долларов: один stop-loss по цене ниже цены входа при покупке (и это фиксация убытков), другой take-profit по цене выше входа (это фиксация прибыли). После срабатывания одного из них вы уже не в рынке, точнее в рынке вы остаётесь и при этом, но с плечом равным 1, исключающим margin-call. То что пишет автор о некоем stop-loss, выставляемом в обязательном порядке к ранее выставленному target (take-profit) есть полная чушь. Лобио не люблю, а на ниве FOREX более десяти лет работаю.

Edited at 2014-12-27 09:48 am (UTC)
vukazoid
Dec. 27th, 2014 10:05 am (UTC)
Это кремлёвские после драки кулаками машут. Пытаются убедить себя в том, что Путин наказал спекулянтов, уронив рубль до 80.
(no subject) - mir_mag - Dec. 27th, 2014 10:51 am (UTC) - Expand
(no subject) - vukazoid - Dec. 27th, 2014 10:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Dec. 27th, 2014 11:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - vukazoid - Dec. 27th, 2014 11:34 am (UTC) - Expand
g_bukin
Dec. 27th, 2014 10:12 am (UTC)
я просто иду ножками в обменник и меняю..
kyzzer
Dec. 27th, 2014 10:54 am (UTC)
признаю, человек вы упертый, но по-прежнему ничего не понимающий
если вы взяли в долг у банка рубли и купили актив по 45 рублей, надеясь продать его по 55 рублей, то стоп-лосс у вас должен быть ниже 45 рублей (поскольку в этом случае вы, а значит банк понесете убыток и стоп-лосс его ограничит), ставить стоп-лосс на 60 рублей вы просто не сможете физически, поскольку при цене 55 рублей вы уже продадите ваш актив, а свою часть сразу же вернет банк. зачем же банку ограничивать вашу (а значит свою) прибыль?
mayday00001
Dec. 27th, 2014 11:20 am (UTC)
добавлю своего:

есть брокеры, у которых приказ о стоп-лоссе остается висеть даже после таке-профита. Т.е. здесь действительно можно попасть, есть рынок вдруг начинает откат. Но это явно не брокеры, которыми пользуются Сорос и ему подобные. Также опасность, если нет котировок и слейдущая котировка является с интервалом (гэпом), приходится закрываться с большим минусом. Было ли это действительно так, я не знаю, да наверное и не узнаю. Сейчас рубль держится - по моим сведениям - благодаря тому, что экспортёров "попросили" продавать регулярно их долларовую выручку и таким образом обеспечивать приток долларов, не затрагивая ЗВР.
sobolevna
Dec. 27th, 2014 11:24 am (UTC)
Спасибо, что решили использовать идею с памятками! Не забудьте, пожалуйста, пометить этот пост соответствующей меткой
Но конкретно эта не полная (по крайней мере, для чайников, а большинство спекулянтов, как вы и сказали, недалеко от этого уровня ушли). Замечания:
1) Орфография с пунктуацией — всё плохо.
2) Если рассказываете о торговле валютой, начинайте сначала -- что вы приносите в банк для начала торгов свои рубли, банк под залог этих денег даёт вам кредитное плечо, потом вы на эти рубли покупаете баксы, потом эти баксы продаёте и возвращаете кредит с процентами, если что-то у вас осталось сверх изначально внесённой суммы -- это вам в прибыль. Всё это -- при игре на рост доллара, разумеется.
3) Я могу понять смысл стоп-лосса на вход -- сделать так, чтобы ваши изначальные средства (рубли) не сильно проелись, так как если ваши потери будут приближаться к изначально внесённым рублям, то банк принудительно закроет ставку, чтобы не брать с вас больше, чем у вас есть. Но вот со стоп-лоссом на выход начинается абракадабра. По смыслу он должен следить, не появится ли предложение получше, если появилось -- переиграть, пока можно. Но почему он должен покупать доллары, если основное действие -- продавать? И когда он будет продавать -- ведь долларов-то у вас на самом деле нету? Прошу это участь при выпуске обновлённой версии
abrod
Dec. 27th, 2014 02:31 pm (UTC)
Посмотрите другие комментарии. кадется мои ответы дали исчерпывающую ситуацию, а просто без дополнительных вопросов объяснить ситуацию судя по всему невозможно даже тем кто сидел в рынке
bhagavad
Dec. 27th, 2014 11:52 am (UTC)
Не понятно про стоп-лосс на выход - зачем он? Чем выше цена, тем круче - тем больше денег я заработаю. Зачем себя ограничивать?

И почему при выходе с рынка стоп-лосс остается? Я же вышел с рынка. При описанной схеме получается что все всегда в проигрыше ))

Edited at 2014-12-27 11:54 am (UTC)
abrod
Dec. 27th, 2014 02:19 pm (UTC)
Правильно на "таке профит" стоп-лосс ставить не нужно, но спекулянты на рыенке играют от случая к случая, а такие пики как 16 бывают очень редко и спекуленты действую грамотно в расчете на обычную ситуацию, то есть ставят стоп-лоссы посколь такая опция возникает по дефолту при размещении любого приказа по рынку.
praporgosha
Dec. 27th, 2014 12:20 pm (UTC)
по вашей логике этот стоп лосс (по 80) будет висеть вечно пока не сработает чтоли?

я давно отошел от форекса, но по моему там просто вместе со сделкой надо задать стоп лосс и тейк профит
а по вашему получается еще есть стоп лосс к тейк профиту
сомнительно както это все

Edited at 2014-12-27 12:20 pm (UTC)
abrod
Dec. 27th, 2014 02:21 pm (UTC)
организация трейда сложная вшь и опция тайк профит по дефолту не возникает. а вот стоп лосс при размещении обычного приказа возникает по дефолту.
mergenius
Dec. 27th, 2014 01:11 pm (UTC)
автор - Вы ПОЛНУЮ чушь написали...
1. если после входа - покупки $ на 40р. вы поставили ордер продать(take profit) $ на 65р. --- то STOP LOSS вы должны ставить НИЖЕ 40р. - но не на 70р.

2. ордера stoploss и takeprofit привязаны к основному ордеру и живут ПОКА НЕ ИСПОЛНЕН ОСНОВНОЙ ОРДЕР на выход из рынка по продаже или по покупке --- с исполнением его эти stoploss и takeprofit СТАНОВЯТСЯ НЕАКТИВНЫМИ И НЕ РАБОТАЮТ В РЫНКЕ.

3. если бы рынок двинулся вниз - ниже 40р. входа в рынок на покупку -- ТОЛЬКО ТОГДА БЫ И СРАБОТАЛ ОРДЕР stoploss и никак иначе.

PS больше не пишите чуши по вопросам, в которых вы вообще не разбираетесь.
abrod
Dec. 27th, 2014 02:24 pm (UTC)
Re: автор - Вы ПОЛНУЮ чушь написали...
организация трейда сложная вешь и опция тайк профит по дефолту не возникает. а вот стоп лосс при размещении обычного приказа (если для взятия прибыли используется обычный приказ) возникает по дефолту.
ge_ua
Dec. 27th, 2014 01:40 pm (UTC)
по прочтении треда я, кажется, асилил логику мероприятия.
то, что называли "стоп-лосс на 70", на самом деле не стоп-лосс, а дополнительный ордер на покупку доллара. нужен потому, что игрок в итоге хочет остаться с долларами, а не с рублями.

т.е. общая схема такая:

1. покупаем 10 000 баксов по 40
2. продаем 10 000 баксов по 65, получаем (65 - 40)*10 000 = 250 000 руб.
в рублях сидеть не хотим, они же еще падают, и конца-края процессу не видно, поэтому:
3. заводим еще один ордер, который покупает нам доллар, если цена до 70 руб. и он срабатывает
4. коварный путин рушит доллар против рубля. у игрока на руках доллары,купленные по 70. но это его, так сказать "рабочий капитал", поэтому он будет вынужден его продать обратно за рубли, но уже по 59.

кстати, тогда становится понятен еще один момент, для того, чтобы иметь возможность скинуть эти доллары по 70, нужны рубли, а их то может и не быть в достаточном количестве на рынке, и это автоматически толкнет рубль/доллар вверх, и даст возможность диктовать условия на рынке тем, у кого этот рубль реально есть, например у ЦБ РФ. который с радостью прокредитует в рублях, а ставка уже 17%, а в начале бардака была вдвое ниже вроде? т.е. рубль начинает дорожать еще и на этом моменте.

как то так. знатоки форекса, покритикуйте, укажите на ошибки.

лично я вижу тут одну существенную проблему. насколько я понимаю, сделки всегда должны идти парами, если купил доллар за рубль, то обязательно продай этот доллар за рубль. поэтому можно ли осуществить п.3 схемы, не знаю. или это только для прибыли, а если надо перейти из валюты в валюту, то вторая сделка необязательна, или это другая операция и в текущих спекуляциях невозможна?

Edited at 2014-12-27 01:41 pm (UTC)
ge_ua
Dec. 27th, 2014 01:46 pm (UTC)
и допишу немного, второй ордер назвали "стоп-лоссом" потому что его цель предотвратить потери из за того, что выигрыш от первой операции(40-65) оказывается в падающей валюте, из которой надо убежать, иначе выигрыш будет таять.
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 02:26 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
abrod
Dec. 27th, 2014 03:43 pm (UTC)
Да но не все. Есть тигры типа Сороса, и шакалы Табаки типа меня. Только шакалу надо все время помнить, что он шакал и питается объедками. На хлеб с маслом хватает. А если зарвешься и начнешь на овец бросаться, то ....
(Deleted comment)
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 05:22 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 06:14 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 06:58 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 07:04 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 07:25 pm (UTC) - Expand
(no subject) - abrod - Dec. 27th, 2014 03:45 pm (UTC) - Expand
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
( 68 comments — Leave a comment )

Latest Month

November 2019
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner